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PNB破坏了多头派对！在BankNifty中部署将秃鹰利差分散以应对波动

时间：2021-06-07 11:48:27 来源：

Shubham Agarwal

市场继续出现负面惊喜，这打击了散户投资者的情绪。Nifty反弹至10,600，但在本周末结束时放弃上涨，收盘持平。

由于PSU银行股大幅下跌，BankNifty仍然是众人瞩目的焦点。Nifty银行的表现不及Nifty，每周损失1.23％。

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一周的期权数据出现了收窄，这是因为看涨期权写作者活跃在10500和10600行使价，最高见于10600，OI为520万股。

Shubham Agarwal首席执行官兼研究/ Quantsapp Private Limited负责人“在预算周内通过熊市利差部署银行Nifty对冲” 1月系列到期周：到期日后的前四个交易警告：“在Nifty银行部署熊看跌价差”

最高看跌期权积累量为10500行使价，持仓量约为550万股。10500罢工仍然是Nifty的关键枢纽，因为仍然有接近1.02千万的位置。

在一周的最后一天，10,500股80万股PE的急剧下跌引发了该指数的下跌压力，因为卖出期权的投资者失去了信心。

PCR OI降至1.07进一步证明了市场参与者的紧张情绪。10500的执行式PCR也从早期的2.5下降到1.18，表明买权人的侵略和看跌人的恐慌。

下一个重要支撑位在10,500以下，位于10,000，OI为460万股。

外国机构继续持有空头头寸，使其一周的指数期权活动保持沉默。

另一头的客户增加了10.9万亿合约，增加了空头的赌注。数据表明，FII和客户对该市场有负面偏见。

Nifty银行的连续倒闭大大挫伤了人们的情绪。该指数在2月到期时下跌了近8％，完全抹去了1月到期的收益。

期权数据表示最高的看涨期权写作为25500行权，OI为58万股，而最高的看跌期权累积为25000行权，OI为760万股。

在看跌底色下，不排除进一步下跌的可能。因此，在Nifty银行中建议使用低风险对冲策略Long Put Condor。

在这种策略下，交易者需要购买BankNifty February系列25100 PE 1手，出售24900 PE 1手，出售24800 PE 1手，以及购买24600 PE 1手。Put Condor Spread帮助以较低的成本参与高收益交易。

被完全套期保值的人可以一直持仓直到到期，以缓冲市场中任何进一步的不利走势。同样，由于对冲贸易，波动率的上升或下降不会对策略产生重大影响。

免责声明：作者是Quantsapp Private Limited的首席执行官兼研究主管。投资专家在moneycontrol.com上表达的观点和投资技巧是他自己的，而不是网站或其管理者的观点和投资技巧。Moneycontrol.com建议用户在做出任何投资决定之前，请先咨询经过认证的专家。

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