您的位置：首页 >国际 >

周二在Nifty部署长跨距以击败卡纳塔克邦民意测验判决的波动性

时间：2021-09-14 13:48:26 来源：

Shubham Agarwal

随着Nifty的每周微涨1.7％，市场继续保持积极的势头。Nifty银行的表现优于Nifty，每周上涨2.72％。

Nifty May系列期权数据显示，最高拥堵位在11,000CE，未平仓合约（OI）为590万股，而10,500PE，OI为630万股，表明交易范围更广，阻力远，临时支撑基数更近。

关

随着州选举的临近，市场出现了周内波动。在每周一次的10,700至10,500次执行中，看跌期权累积了超过150万股，表明该公司有很强的基础。

Shubham Agarwal首席执行官兼研究/ Quantsapp Private Limited负责人“在预算周内通过熊市利差部署银行Nifty对冲” 1月系列到期周：到期日后的前四个交易警告：“在Nifty银行部署熊看跌价差”

10,700和10,800行权的空头回补为市场提供了动力。即时来看，主要阻力位在11,000。

根据退出民意测验，市场的优柔寡断应该保持到宣布结果为止。VIX应该在13-15％的范围内反映出这一点。

市场应在周一小幅上扬，整体趋势仍有望保持不变。但是，周一上午期权数据的变化将表明真实的市场预期。

Nifty上的重要支撑位于10,500-10,600。以此作为止损，上行潜力为11,200水平。

上周，外国机构投资者（FII）变得极为乐观，购买了120亿卢比的指数期货。在指数期权中，他们多头增加了53,165张合约。合成多头（多头看涨期权+空头看跌期权）与合成空头（多头看跌期权+空头看跌期权）的比率从0.76升至0.85。

另一端的客户增加了空头偏向，在合成空头方面增加了150,110张合约。

风险晴雨表印度VIX也暴涨5.5％，至13.98，表明事件发生前市场参与者感到紧张。

考虑到州选举结果定于周二举行，预计波动性将上升。因此，本周的Nifty建议采用低风险，长期波动的策略-“长跨距”。

Long Straddle是一种基于波动率的策略，旨在通过指数飙升或暴跌来赚钱。该策略是方向性的中立策略，并期望波动性增加，而股票价格将给双方带来爆炸性的变化。

在这种策略下，我们需要购买大量的现金（ATM CE）和大量的ATM PE（投入）。考虑到到期日即将结束，可以使用此策略来受益于波动性，因为θ衰减所导致的损失将最小。

免责声明：作者是Quantsapp Private Limited的首席执行官兼研究主管。投资专家在moneycontrol.com上表达的观点和投资技巧是他自己的，而不是网站或其管理者的观点和投资技巧。Moneycontrol.com建议用户在做出任何投资决定之前，请先咨询经过认证的专家。

郑重声明：文章仅代表原作者观点，不代表本站立场；如有侵权、违规，可直接反馈本站，我们将会作修改或删除处理。