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“证券化”是一种买卖“单一期权”的严谨方式

时间：2021-07-29 10:48:09 来源：

作者：Shubham Agarwal

“证券化”将融资公司的流动性不佳的资产（客户的租赁，贷款，抵押和信用卡债务）收集起来，并将其转化为高度流动性的证券。

在成为2008年经济危机的主要手段之一之后，没有多少人愿意谈论它。但是，就像生活中的其他所有事物一样，总会有一些有意义的事情可以解决。

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在股票衍生品的世界中，我们可以很好地应用证券化背后的逻辑，以使我们的期权交易更加有利可图，交易者也可以使用。

Shubham Agarwal首席执行官兼研究/ Quantsapp Private Limited负责人“在预算周内通过熊市利差部署银行Nifty对冲” 1月系列到期周：到期日后的前四个交易警告：“在Nifty银行部署熊看跌价差”

期权由于其存在而成为一种工具，该工具转移了看涨期权的买者下跌风险或看跌期权的买者上涨风险。在它的理想世界中，一旦获得，我们就可以看到它的一生。但是，这是一个转折。

这些工具也有二级市场。因此，在期权的有效期内，权利金将不断改变其价值，并且在整个生命周期内都可以自由进入和退出。

我们都知道吗？是的，我们愿意。我们会利用它为我们带来好处吗？并非最佳。我的意思是说，我们确实会购买这些工具，并且在赚钱时会足够快地脱身。

但是，当筹码下降时，该工具将恢复其原始形状，使溢价作为沉没成本表达为“我要损失的钱比已经支付的钱还多？”

现在，需要通过将其划分为小的不同时间段来将被视为的非流动性期权合约转换为流动性证券。

众所周知，期权正在浪费资产。无论如何，以时间价值的名义，我们确实有一定数量的期权溢价衰减。为什么我们不按我们的观点预算呢。

以证券化的主要原理为基础，将其在到期时分为6-7笔交易，并根据您的观点决定是否进入和退出。

请记住，这就是执行交易的方式。让我们首先下定决心。预计股票X将在3-4个交易日中上涨一定的百分比。下一步是选择选项。显然，要加价，请选择看涨期权。

对于罢工我会去ATM，只要经济合理，您就可以随意选择。现在是进行酸测试的时候了。使用任何期权计算器覆盖该时间线和价格水平。

给定的事实是，股票在预期的时间范围内达到了目标，即溢价是多少，以防万一在指定时间过后如果股票达到了您的止损，那溢价是多少。

在这里!!!，您已将期权合约转换为具有溢价止损和溢价目标的期权证券。

此后，您无需再检查股票，而是按照期权的权利金收取费用，就可以了。

综上所述，我只是给您一个逻辑，使我将单笔期权交易转换为伪证券化。

购买期权就像购买易腐烂的水果一样，将其挽救并将其提供给其他人食用（如果未及时实现其目标（很显然，如果没有被食用），而不是坚持下去），因为如果坚持下去，它就很有意义。可能没有任何用处。

免责声明：作者是Quantsapp Private Limited的首席执行官兼研究主管。投资专家在moneycontrol.com上表达的观点和投资技巧是他自己的，而不是网站或其管理者的观点和投资技巧。Moneycontrol.com建议用户在做出任何投资决定之前，请先咨询经过认证的专家。


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