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害怕在D-St上看到混乱？是时候在您的交易中拥有“蝴蝶”了

时间：2021-05-27 14:48:13 来源：

作者：Shubham Agarwal

市场的波动与众不同，以至于风险晴雨表印度VIX在刚刚过去的一周里上涨了近6点。

印度VIX只是一个数字，它说明了潜在的Nifty期权的波动性。这种发展产生了两个问题。

关

第一种是增加大幅波动的可能性，第二种是保费不足，使它们的交易成本更高。

Shubham Agarwal首席执行官兼研究/ Quantsapp Private Limited负责人“在预算周内通过熊市利差部署银行Nifty对冲” 1月系列到期周：到期日后的前四个交易警告：“在Nifty银行部署熊看跌价差”

再加上参与方面的许多变化，因此放宽甚至使预测变得更加困难。

这归结为问题–市场上的定向信念将减少，从而减少了交易期货的机会。

甚至选择都太昂贵而无法“购买”，这使我们只能选择一种选择。那也就是“出售”选项。好了，在这个关头，您将有勇敢的心出售裸露的看涨/看跌期权。

这是否意味着我们远离交易？

Naahhhhh !!!!!

我们坚信，通过将近2亿种组合，我们绝对可以解决这个问题。做得好的一种策略是蝴蝶。

什么是蝴蝶？

这是一个四足的策略，但不要失望，因为它们可以增加额外的保护。

可以通过卖出2手特定的看涨买权/卖权并买入一个较高和较高的买权/卖权和一个较低的看涨/卖权/上下等距离来形成蝴蝶。

例如，将中心打击保持在10500以创建看涨蝴蝶，将卖出2手10500看涨期权。保持300点的距离，可以同时购买10200电话和10800电话。

该策略的成本只是您在该交易中的净溢价净流出（加上做空期权的保证金）。那本身就是最大损失。

另一方面，到期时，策略给出300（差额）–净保费流出作为最大利润。在周五收盘时，同一笔交易的价格仅为每笔30 /-，而最高利润为270 /-。

唯一的弱点是只能在一个点10500上最大化利润。但是，如果Nifty在10300和10700之间过期，则至少会获得1：2的风险回报。

最好的应用程序是那些热衷于交易刚出现的弱点或希望探底的人。由于溢价资金如此之低，因此如果出现问题并不重要。

现在只需稍作更改即可，即将中心打击移动到目标，或者将所有看涨期权提高或将所有看跌期权降低。

您拥有最经济的交易方式。最好的部分是，如果由于减少而导致溢价下跌，则认为存在风险，或者股票朝着您的中心行使价方向移动。

随着时间的推移，该策略还将带来微不足道的但更稳定的交易利润。

免责声明：作者是Quantsapp Private Limited的首席执行官兼研究主管。投资专家在moneycontrol.com上表达的观点和投资技巧是他自己的，而不是网站或其管理者的观点和投资技巧。Moneycontrol.com建议用户在做出任何投资决定之前，请先咨询经过认证的专家。


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